Agenda marzo 2018

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giovedì 8
dalle 11:00 alle 12:45

Azioni positive e quote di genere in Europa

mercoledì 14
dalle 15:30 alle 17:00

Le collaborazioni (coordinate e organizzate)

giovedì 15
dalle 09:00 alle 11:00

An overview of VAR methods

venerdì 16
ore 10:30

Asymmetric impulse responses

The empirical analysis of dynamic macroeconomic models is typically based on Structural Vector Autoregressions (SVAR). An important limitation of such linear models is that a positive and negative shocks possess a similar effect on the variables of interest but with a different sign. In this paper we propose a nonlinear framework for modelling asymmetric impulse responses. Specifically we assume that the state of the moving average representation of the time series vector depends on the sign of the (unobserved) structural shock. We develop a maximum likelihood estimator for estimating the state-dependent SVAR model and a simple Lagrange Multiplier (LM) test for asymmetric impulse responses is proposed. The methodology is illustrated by studying asymmetric responses of GDP to government expenditure shocks in the U.S.
Relatore: Joerg Breitung, Università di Colonia.

Quando

  • 16/03/2018 ore 10:30

Organizzato da

Dipartimento di Scienze economiche e statistiche

Contatti

Luca Grassetti, Università di Udine
email: luca.grassetti@uniud.it

Dove

Sala riunioni DIES Kersevan, Università di Udine – via Tomadini 30/a, Udine

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lunedì 19
ore 08:30

Il settore idrico integrato

mercoledì 21
dalle 08:30 alle 11:30

Social media strategy and Facebook marketing

lunedì 26
dalle 15:30 alle 17:00

Il collocamento privato: le Agenzie per il lavoro

martedì 27
dalle 15:30 alle 17:00

Il collocamento pubblico: la Regione Fvg